徐同學(xué)
2024-12-02 23:01put的價(jià)值跟波動(dòng)率成正比這里沒太理解
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
婷婷助教
2024-12-03 09:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
當(dāng)股價(jià)的波動(dòng)率增加時(shí),意味著股票價(jià)格變動(dòng)的不確定性增大。
對(duì)于看跌期權(quán)來說,當(dāng)股價(jià)下跌時(shí),期權(quán)持有者可以以執(zhí)行價(jià)格賣出股票,從而獲利。
因此,波動(dòng)率的增加提高了看跌期權(quán)在股價(jià)下跌時(shí)獲利的可能性。
