veronica lynn
2024-12-04 23:12老師 第三問 為什么越臨近到期delta越小呢?這是什么知識點?
是因為本身就是用OTM option嗎?越到期越無能為力所以delta越小?
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1個回答
Simon助教
2024-12-05 09:35
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同學,上午好。
OTM option,臨近到期,delta趨于0
ITM option,臨近到期,delta趨于1
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追問
是因為越臨近到期,time value趨近于0,曲線越貼近內在價值嘛?
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追答
對的,同學。您的理解是正確的
