陽同學
2019-03-13 10:13老師好,請問326題為什么可以那樣計算?題目中的alpha 不是excess return , tracking error 也不是 tracking error volatility.
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Crystal助教
2019-03-20 21:57
該回答已被題主采納
同學你好,因為這個題目在問問題的時候就已經告訴你這個題目的IR是怎么算的,就是residual return除以residual risk。
