Lord Voldemort
2024-12-07 15:56為什么標(biāo)準(zhǔn)法忽略相關(guān)性ρ=1，不應(yīng)該是ρ=0嗎
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-12-07 22:41
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同學(xué)你好，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法即SA，他的方法就是將五大類的市場(chǎng)產(chǎn)品（stock，bond，F(xiàn)X，commodity，option）直接相加，不考慮分散化
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追問
對(duì)啊直接相加不考慮分散化不應(yīng)該是ρ=0嗎，可是視頻里老師為什么說ρ=1
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追答
同學(xué)你好，老師這里說的沒錯(cuò)，根據(jù)平方根法則，根號(hào)下A^2+B^2+2ABρ，在ρ=1的時(shí)候才等于A+B呀
這里你可以隨便帶幾個(gè)數(shù)字驗(yàn)證一下，如果ρ等于0，肯定是不等于A+B的
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