Lord Voldemort
2024-12-07 15:56為什么標準法忽略相關(guān)性ρ=1,不應(yīng)該是ρ=0嗎
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-12-07 22:41
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同學(xué)你好,在市場風險的標準法即SA,他的方法就是將五大類的市場產(chǎn)品(stock,bond,F(xiàn)X,commodity,option)直接相加,不考慮分散化
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追問
對啊直接相加不考慮分散化不應(yīng)該是ρ=0嗎,可是視頻里老師為什么說ρ=1
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追答
同學(xué)你好,老師這里說的沒錯,根據(jù)平方根法則,根號下A^2+B^2+2ABρ,在ρ=1的時候才等于A+B呀
這里你可以隨便帶幾個數(shù)字驗證一下,如果ρ等于0,肯定是不等于A+B的
