melody
2024-12-08 00:32如何看出volatility變大
如圖,不知道為啥這里volatility就變大了,因為downward parallel shift嗎?是不是可以理解成只要yield curve有變化volatility就變大? c可以理解成yield下降,price增加,所以我long bond可以增加profit嗎?
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1個回答
Simon助教
2024-12-09 15:05
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同學,上午好。
這道題關鍵信息是利率曲線平行下移。所以債券價格上漲,選C。
A 買入callable bond,價格上漲,發(fā)行公司會買回債券,投資者賣出債券,所以不選。
B 屬于是short bond不選。
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追問
主角好,您如果聽一下老師在視頻第29min講的,他說向下平行移動volatility上升,所以為啥volatility上升?是基于yield curve移動所以有波動了,volatility就上升了嗎?
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追答
對的,同學,是基于yield curve移動所以有波動了,volatility就上升
