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2024-12-08 15:38為什么持倉時間等于麥考林久期就完全免疫了? 麥考林久期是什么東西的久期?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-12-08 21:07
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同學(xué)你好,因為如果你的投資持倉時間等于麥考林久期,就意味著你投資期限到了,拿到投資收益了,此時正好借的錢要到期了,也要還了。那不就正好沒有流動性風(fēng)險了嗎
麥考林久期的定義是現(xiàn)金流平均回流時間,計算方法是每一筆現(xiàn)金流的回流時間、以折現(xiàn)現(xiàn)金流/價格作為權(quán)重計算一個加權(quán)平均。
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