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2024-12-08 15:38為什么持倉時(shí)間等于麥考林久期就完全免疫了？ 麥考林久期是什么東西的久期？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-12-08 21:07
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同學(xué)你好，因?yàn)槿绻愕耐顿Y持倉時(shí)間等于麥考林久期，就意味著你投資期限到了，拿到投資收益了，此時(shí)正好借的錢要到期了，也要還了。那不就正好沒有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)了嗎
麥考林久期的定義是現(xiàn)金流平均回流時(shí)間，計(jì)算方法是每一筆現(xiàn)金流的回流時(shí)間、以折現(xiàn)現(xiàn)金流/價(jià)格作為權(quán)重計(jì)算一個(gè)加權(quán)平均。
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