melody
2024-12-09 05:53為啥long barbell, short bullet可以增加convexity
為啥long barbell, short bullet可以增加convexity?這樣之后形成了negative butterfly,變得concave了
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-12-09 15:17
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同學(xué),上午好。
convexity與現(xiàn)金流離散程度呈正相關(guān),現(xiàn)金流越離散,convexity越大,反之,現(xiàn)金流越集中,convexity越小。所以barbel的convexity大于bullet的convexity。
