王同學
2024-12-09 15:35老師，為什么馬科維茨的理論叫做均值方差模型？此處，我們常用的坐標軸里，x軸是風險，y軸是收益；與均值、方差是什么關系？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-12-10 10:41
該回答已被題主采納
同學你好。因為馬科維茨的現代投資組合理論以均值來刻畫預期收益，以方差來刻畫風險（不過一般來說我們更多用的是標準差，也就是方差開根號，因為方差的單位其實不好解讀，比方說收益的單位是%，那么收益方差的單位就是%^2，而標準差的單位和收益本身是一樣的，是%）。常用的坐標軸中，橫軸是風險，由標準差衡量，縱軸是預期收益，由收益率的均值衡量。
0
0
1
1
