王同學(xué)
2024-12-09 15:35老師，為什么馬科維茨的理論叫做均值方差模型？此處，我們常用的坐標(biāo)軸里，x軸是風(fēng)險(xiǎn)，y軸是收益；與均值、方差是什么關(guān)系？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-12-10 10:41
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同學(xué)你好。因?yàn)轳R科維茨的現(xiàn)代投資組合理論以均值來刻畫預(yù)期收益，以方差來刻畫風(fēng)險(xiǎn)（不過一般來說我們更多用的是標(biāo)準(zhǔn)差，也就是方差開根號，因?yàn)榉讲畹膯挝黄鋵?shí)不好解讀，比方說收益的單位是%，那么收益方差的單位就是%^2，而標(biāo)準(zhǔn)差的單位和收益本身是一樣的，是%）。常用的坐標(biāo)軸中，橫軸是風(fēng)險(xiǎn)，由標(biāo)準(zhǔn)差衡量，縱軸是預(yù)期收益，由收益率的均值衡量。
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