139****6011
2024-12-09 16:03這里這個x應(yīng)該不是原多元回歸里的x1對吧,而是一個我猜測沒有在多元回歸公式里但可能有影響的一個新x
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-12-12 09:29
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同學(xué)你好。條件異方差BP檢驗中,新回歸模型中X1是原回歸模型中的X1。
條件異方差是指殘差的方差在不同觀察值之間是不一樣的,會隨著觀察值變化而變化。例如自變量X1觀察值變化,殘差的方差會隨著X1變化而變化,出現(xiàn)條件異方差。因此我們可以根據(jù)定義將原模型的殘差轉(zhuǎn)換為方差作為新模型的因變量與原模型的自變量進行回歸,檢驗系數(shù)是否顯著,從而判斷是否存在條件異方差。
例如回歸得到X1系數(shù)顯著不為0,說明原模型殘差的方差隨著自變量X1觀察值變化而變化,即出現(xiàn)條件異方差。
