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2024-12-09 16:09這里說Rresdual平方是用來判斷的,后來又說了bp統(tǒng)計量公式,到底用哪個來檢驗呀
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-12-12 09:39
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同學(xué)你好。條件異方差需要使用BP檢驗,服從卡方分布,因此需要計算出BP卡方檢驗統(tǒng)計量,BP卡方檢驗統(tǒng)計量等于觀察值數(shù)量乘上Rresidual平方,因此需要得到Rresidual平方。最后通過BP卡方檢驗統(tǒng)計量與卡方分布關(guān)鍵值進(jìn)行比較來判斷是否拒絕原假設(shè)。
