panghu
2024-12-10 04:17可以再解釋一下什么是permanent risk change嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-12-10 11:03
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同學(xué)你好。這里的permanent risk change指的是組合的風(fēng)險(xiǎn)水平發(fā)生了永久的變化。比方說組合中引入了新的高風(fēng)險(xiǎn)頭寸并一直持有，那么整體風(fēng)險(xiǎn)水平就自然永久性地變高了。與之對(duì)應(yīng)的就是那種階段性的風(fēng)險(xiǎn)水平變化，比方說在接下來一個(gè)月中、由于市場(chǎng)上一些新信息的涌入導(dǎo)致組合風(fēng)險(xiǎn)水平較高，而一個(gè)月后風(fēng)險(xiǎn)回歸到之前的水平。
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