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2024-12-11 18:32為啥在平滑狀態(tài)下,前一期和現(xiàn)在的方差 基本上保持一致?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-12-18 09:39
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同學,上午好。在平滑狀態(tài)下,前一期和當前的方差基本保持一致,主要是由于平滑過程的數(shù)學特性。簡單理解可以用極限思維,當狀態(tài)平穩(wěn)且時間間隔足夠小,前一期和當前的方差在平滑狀態(tài)下非常接近,幾乎一致。
