熬同學(xué)
2024-12-11 22:21Date 2時間點的3個數(shù)字和E2分別是怎么求出來的？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2024-12-12 11:33
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同學(xué)你好，
Date 2時間點的數(shù)字是通過Date 3時點上的價格來進(jìn)行計算的，計算的方式就是常規(guī)的二叉樹計算價格的方法。比如：1,008.76=【(0.5×980.75+0.5×1,005.54)+60】/ (1.043999)
E2的計算如下：
[(0.25 × 1,008.76) + (0.50 × 1,043.43) + (0.25 × 1,067.73)] + €60 = 1,100.84.
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