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2024-12-12 11:51為什么懲罰的是自變量系數(shù)?系數(shù)大小不代表自變量個數(shù)啊
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-12-13 09:33
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同學你好。在多元回歸中處理具有大量特征值的數(shù)據(jù)集時,可能特征值之間出現(xiàn)多重共線性、以及冗余的特征值等,導致預測效果不理想,因此可以通過在普通回歸模型中加入一個調節(jié)復雜度的懲罰項來克服上述問題。這個懲罰項是模型系數(shù)絕對值之和的入倍,也就是所謂的L1范數(shù),其中入是一個非負的調節(jié)參數(shù)。
L1范數(shù)有助于模型產生稀疏解,推動某些系數(shù)減小至零,這樣它不僅降低了模型的復雜性,還實現(xiàn)了特征選擇的目的,即自動地識別出對響應變量有重要影響的變量。
