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2024-12-12 11:51為什么懲罰的是自變量系數(shù)？系數(shù)大小不代表自變量個(gè)數(shù)啊
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-12-13 09:33
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同學(xué)你好。在多元回歸中處理具有大量特征值的數(shù)據(jù)集時(shí)，可能特征值之間出現(xiàn)多重共線性、以及冗余的特征值等，導(dǎo)致預(yù)測(cè)效果不理想，因此可以通過在普通回歸模型中加入一個(gè)調(diào)節(jié)復(fù)雜度的懲罰項(xiàng)來克服上述問題。這個(gè)懲罰項(xiàng)是模型系數(shù)絕對(duì)值之和的入倍，也就是所謂的L1范數(shù)，其中入是一個(gè)非負(fù)的調(diào)節(jié)參數(shù)。
L1范數(shù)有助于模型產(chǎn)生稀疏解，推動(dòng)某些系數(shù)減小至零，這樣它不僅降低了模型的復(fù)雜性，還實(shí)現(xiàn)了特征選擇的目的，即自動(dòng)地識(shí)別出對(duì)響應(yīng)變量有重要影響的變量。
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