陽同學(xué)
2019-03-13 11:29老師好,請(qǐng)問331題B選項(xiàng)是什么意思,哪里有講到?C選項(xiàng)為何不考慮交易成本,公式中是約等于。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-03-20 22:51
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同學(xué)你好,這個(gè)fundamental law是基于mean variance framework,不會(huì)有偏度和峰度。
公式是約等于是因?yàn)檫€有一個(gè)參數(shù)是沒有乘上去的,就是TC,表示的是基金經(jīng)理的執(zhí)行能力。完整的公式應(yīng)該是IR=IC*TC*squrt BR
