Orange
2024-12-12 17:32既然是breakeven 為什么還有return 不應(yīng)該是0嗎
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-12-13 09:34
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同學(xué),上午好。盈虧平衡是整個期權(quán)策略的return=0,但這道題問的是股價的漲幅。
股價是100,成本是15.5,3個月內(nèi),股票從100,上漲至115.5(或者下跌到84.5),股票的上漲幅度是15.5%,在這個股價的上漲幅度下,straddle策略才能保持盈虧平衡。然后這個股票上漲幅度15.5%年化后是62%。
