可同學
2019-03-13 11:46老師25題，看AR（1）存不存在系列相關(guān)，是只比較Lag 1 的t統(tǒng)計量和critical value嗎？還是Lag1-4都需要比較
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1個回答
Chris Lan助教
2019-03-13 14:15
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使用殘差的相關(guān)性來做檢驗，其邏輯是：殘差有自相關(guān)關(guān)系，那么時間序列數(shù)據(jù)之間也是有自相關(guān)關(guān)系的。比如有以下的自回歸模型，xt=b0+b1xt-1+εt-1，xt=b0+b1xt-2+εt-2,......
以此類推會有k個這樣的公式（取決于有多少個LAG項），我們用殘差的自相關(guān)關(guān)系，比如說εt-1和εt-2的自相關(guān)關(guān)系，去解釋xt-1和xt-2的自相關(guān)關(guān)系。你可以理解為“使用殘差的自相關(guān)關(guān)系，可以去解釋時間序列數(shù)據(jù)的自相關(guān)關(guān)系”。但只有假設(shè)檢驗的環(huán)境下，這種用殘差自相關(guān)解釋時間序列數(shù)據(jù)自相關(guān)的方法才是可用的。
另外只要有LAG項，可以拒絕原假設(shè)，這時就把LAG1加回方程，然后再做測試，看還有沒有能夠拒絕原假設(shè)的LAG項，如果有就把LAG2加回來，他是一項一項加的，不能跳項，比如說，我第二次測試是LAG3被拒絕，但是我加的是LAG2，把LAG2加回來再測試，以此類推。除非是季節(jié)性的特征，才是加LAG1和LAG4。
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