seven
2024-12-15 16:39hazard rate不是已經(jīng)是當(dāng)期條件概率了 為何后面計算還要加上98%的條件?每期直接用2%不可以嗎
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2024-12-16 15:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
只是當(dāng)期的,所以下一期是建立在上一期不違約的概率之上,因此要乘以上一期存活的概率。
第一期2%,那么存活率就是98%。因此第二期的違約概率是第一期的存活率乘以第二期的hazard rate:98%*2%=1.96%
