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2024-12-16 12:41CFaR的定義麻煩給一下。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-12-16 22:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，CFaR是在險(xiǎn)現(xiàn)金流的意思，定義正的在險(xiǎn)現(xiàn)金流為在給定的時(shí)刻ti，在給定的置信水平α下的最大整的現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差，負(fù)的在險(xiǎn)現(xiàn)金流為在給定的時(shí)刻ti，在給定的置信水平α下的最大負(fù)現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差，這個(gè)了解一下就好。
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