魯同學(xué)
2024-12-16 14:19算g/l，應(yīng)該是200*5%，而不是??1.05，期貨的變化加組合的變化，，而不是期貨的變化加組合的用量，請(qǐng)老師解釋。
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-12-17 09:23
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同學(xué)，上午好。可以是1+0.05，也可以是0.05，區(qū)別就是一個(gè)是站在組合角度，一個(gè)是站在損益角度。
角度1：股票損益+期貨損益=對(duì)沖后的組合損益。對(duì)沖后的組合損益+原組合價(jià)值=對(duì)沖后的組合價(jià)值
角度2：股票價(jià)值+期貨損益=對(duì)沖后的組合價(jià)值。
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