魯同學
2024-12-16 15:05net position 按理應該是組合的變化加future變化,而答案直接計算組合的值加上future變化,
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2024-12-17 09:25
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net position是凈頭寸,是對沖后,整個組合的價值
