今同學(xué)
2024-12-18 15:12這題過程和答案是什么
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-12-18 22:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,我這邊看不到選項(xiàng)。但是這題估計(jì)是考察hurdle Rate怎么計(jì)算
根據(jù)公式hurdle Rate=(common Equity*RCE+preferred Equity*RPE)/(common Equity+preferred Equity)
題目已經(jīng)告訴我們了CE和PE分別是500和300,RPE題目也告訴我們是4%
主要是要求RCE
RCE根據(jù)公式=RF+β(RM-RF)=2%+1.2*(7%-2%)
將全部結(jié)果帶到第一個(gè)式子就能求出hurdle Rate
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