陳同學(xué)
2024-12-18 15:43怎么去理解excess return 這里用的是“減去”effectspread * delta spread? 我認(rèn)為當(dāng)spread 增加了 那么風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)增加 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償也得增加 應(yīng)該加上,但是公式是減去,不理解原因
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2024-12-20 15:41
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。spread上升,債券價(jià)格會(huì)下跌,所以是減去△spread×SD。
