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2024-12-19 17:30可以做空時,資金分配在了指數(shù)和無風(fēng)險資產(chǎn)上,β系數(shù)之和等于1。那哪里來的h資金投資到HML策略上呢???
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1個回答
Michael助教
2024-12-20 09:17
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同學(xué)你好,HML是自融資策略,h資金投資到 HML相當(dāng)于是賣出h資金的成長股,然后用這個錢再買入h資金的價值股。
