蔣同學(xué)
2024-12-20 22:31為什么選D
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-12-23 10:04
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同學(xué)你好。理論上最基本的套利形式是不存在風(fēng)險(xiǎn)的，比方說(shuō)一個(gè)產(chǎn)品在A市場(chǎng)賣10元，而B市場(chǎng)上一個(gè)相同的產(chǎn)品賣12元。在不考慮任何現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中的摩擦的情況下，我們可以以10塊錢的價(jià)格在A市場(chǎng)上買入該產(chǎn)品，然后到B市場(chǎng)上以12塊錢的價(jià)格賣掉，然后獲得穩(wěn)定的2塊錢的收益——換言之，這2塊錢是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益。因此，A是正確的，這是一個(gè)risk-free opportunity，而D是錯(cuò)誤的，我們不會(huì)在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的基礎(chǔ)上額外獲得超額收益。
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