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2024-12-21 18:03F0.25(1)不是站在0.25時(shí)刻1年的遠(yuǎn)期利率嗎?所以折現(xiàn)的話應(yīng)該為什么不是t=1而是0.75
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-12-23 10:19
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同學(xué)你好,F(xiàn)0.25(1)指的是站在0.25時(shí)刻簽訂的1時(shí)刻到期的遠(yuǎn)期合約,合約期是0.25-1時(shí)刻,時(shí)間間隔是0.75,所以折現(xiàn)折的是0.75這段時(shí)間。
