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2024-12-21 19:13不交易區(qū)間是短的式子還是長(zhǎng)的式子?。?舉例說，不交易區(qū)間的上限是pc還是pc+移項(xiàng)的那一堆??？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-12-23 10:25
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同學(xué)你好，兩個(gè)都是，看你具體的使用場(chǎng)景。如果是現(xiàn)在有一個(gè)資產(chǎn)的MVCA數(shù)據(jù)，那么按照上面的那個(gè)式子來，如果是又一個(gè)資產(chǎn)的alpha數(shù)據(jù)，那么就按照下面的那個(gè)來。不過一般來說資產(chǎn)的aplha數(shù)據(jù)會(huì)更加容易獲取一些，所以長(zhǎng)的那個(gè)式子使用會(huì)更多一些。
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