同同學(xué)
2024-12-22 11:35Hi , why Q3 the notional USD amount is $80,000,000 instead of $84,000,000?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2024-12-25 10:37
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同學(xué)您好
貨幣互換的名義本金是在期初決定的,在進(jìn)入合約時,只會確定一方的名義本金,另一方的就是根據(jù)當(dāng)下的匯率直接計算,而當(dāng)下匯率是0.8,因此對應(yīng)的名義本金就是
CAD: 10,000,000
USD: 8,000,000
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追問
My question is why the forward rate is not used later when closing the contract? Thank you.
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追答
同學(xué)您好
名義本金在開始的時候進(jìn)行交換,在合約結(jié)束的時候要換回來,當(dāng)時換出去多少,現(xiàn)在就換回來多少。因此匯率不會根據(jù)將來的匯率而變化的。
