??智慧
2024-12-22 13:02老師,這里每個時間點的損失的波動率是怎么計算出來?比如100天前,就使用這個一百個數(shù)據(jù)求標(biāo)準(zhǔn)差嗎?98天的就用98個歷史數(shù)據(jù)求標(biāo)準(zhǔn)差嗎?
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1個回答
黃石助教
2024-12-24 09:14
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同學(xué)你好。Volatility-weighted HS中的sigma^2_t是通過GARCH模型估計出來的:給定歷史數(shù)據(jù)估計GARCH的參數(shù),GARCH模型可以給到我們期間每個時間點的方差的fitted value。
