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2024-12-23 23:29老師這里是不是講錯了,IVaR應(yīng)該是邊際VaR乘以權(quán)重吧?老師講的這里是邊際VaR乘以價值,這應(yīng)該是CVaR而不是IVaR吧?
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1個回答
Michael助教
2024-12-25 22:37
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同學(xué)你好,邊際VaR乘以價值是CVaR,這個公式里面的W是價值,不過和權(quán)重用的歐米伽ω確實很相似,我們后期會修改一下這公司減少誤解。謝謝你的問題。
