134****4518
2024-12-23 23:29老師這里是不是講錯(cuò)了,IVaR應(yīng)該是邊際VaR乘以權(quán)重吧?老師講的這里是邊際VaR乘以價(jià)值,這應(yīng)該是CVaR而不是IVaR吧?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2024-12-25 22:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,邊際VaR乘以價(jià)值是CVaR,這個(gè)公式里面的W是價(jià)值,不過和權(quán)重用的歐米伽ω確實(shí)很相似,我們后期會(huì)修改一下這公司減少誤解。謝謝你的問題。
