殷同學(xué)
2024-12-24 17:33想問(wèn)一下那個(gè)variation margin的第一部分是根據(jù)那個(gè)公式計(jì)算的呢,我看講義上面是initial margin * purchase price t, 那這個(gè)pruchase price t是怎么理解的呢
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1個(gè)回答
Danyi助教
2024-12-30 10:45
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同學(xué)你好,
這里Purchase Price t指的是當(dāng)時(shí)的價(jià)格,而不是0時(shí)刻的價(jià)格,這道題里面計(jì)算的就是5天之后的價(jià)格。
