陳同學(xué)
2019-03-13 16:37不理解最后一行的公式。期權(quán)的duration應(yīng)該是△P option除以△y吧?為什么還要÷P option?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-13 17:40
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同學(xué)你好,是因?yàn)槲覀円蟮氖莗rice change的百分比,并不是price的變動(dòng)值,所以要除以P option
