??智慧
2024-12-25 14:23老師，這里的第二個方法的non-rejection level, 我們是這么看出來the interval of non rejection range is smaller as t is bigger? 你看這里的表格里都是一個具體的值，而不是一個范圍。而且值是先從大變小，然后再變大的，只看一行數(shù)據(jù)的話。而不是一直變小。麻煩老師了。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-12-26 15:48
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同學(xué)你好。這個結(jié)論應(yīng)該參考下圖來分析，這里視頻節(jié)點上的圖是站在同一樣本容量、不同置信水平的角度的，而分析這個結(jié)論我們應(yīng)該站在同一置信水平、不同樣本容量的角度來看。比方說下圖中我們選置信水平為95%的情況。若T = 252，那么non-rejection region為[6, 20]，占總樣本容量的(20 - 6)/252 = 5.56%；若T = 510，那么non-rejection region為[16, 36]，占總樣本容量的(36 - 16)/510 = 3.92%；若T = 1,000，那么non-rejection region為[37, 65]，占總樣本容量的(65 - 37)/1,000 = 2.80%。由此可見，non-rejection region的相對寬度會隨著T變大而變小、進而我們越容易拒絕原假設(shè)。
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