夏同學(xué)
2024-12-26 13:131小時(shí)5分鐘的spot rate 如何用discount factor計(jì)算出來？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-12-26 15:58
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同學(xué)你好。以一年期對應(yīng)的discount factor & spot rate為例。Discount factor_1-year的含義是，一年后的一塊錢在今天的價(jià)值，換言之，0.986478 = 1/(1 + s/2)^2（其中s = spot rate；注意這里是根據(jù)美國那邊的習(xí)慣、按半年計(jì)息復(fù)利），求s即可，有s = [(1/0.986478)^0.5 - 1]*2 = 1.3661%。
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