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Cindy助教
2019-03-13 18:00
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同學你好，當標的資產(chǎn)有分紅的時候，股價會下降，這會引起期權delta的變化，而delta趨近于1的時候，變化是最劇烈的，影響最大的肯定是delta最大的期權，當期權是in the money的時候是最大的，所以int the money的期權的變化幅度最大，同理，out of the money的期權的delta是最小的，所以out of the money的變化是最小的，d選項說at the money變化是最大的，說錯了
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明白了，謝謝老師
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追問
那視頻里面說的在at the money的時候變動最大，只得是從開始到結束的這一段時間內(nèi)，delta隨著時間不斷接近到期，他的變動幅度是最大的么，假設是看漲期權的話最終是等于0.5么
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追答
同學你好，老師看不到你所說的視頻，不過根據(jù)你的描述，at the money的時候，delta不是最終等于0.5的，delta的數(shù)值最終等于多少我們是不知道的，隨著時間不斷臨近到期，delta的變化確實是越來越不穩(wěn)定的
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