cat
2024-12-28 21:20這里這個(gè)解釋沒(méi)太明白,對(duì)與截距、斜率系數(shù)、autocorrelation的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不顯著,怎么推斷出b1=1?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-12-30 10:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。回歸2是回歸1差分的形式,回歸2的滯后項(xiàng)系數(shù)b1等于回歸1的滯后項(xiàng)系數(shù)b1-1。如果檢驗(yàn)出回歸2的b1與0沒(méi)有差異,也就意味著回歸1的b1與1沒(méi)有差異,表明回歸1存在單位根。
-
追問(wèn)
老師,以上解釋理解,但是為什么答案中還要提到autocorrelation檢驗(yàn)結(jié)果not significant呢?autocorrelation的檢驗(yàn)為什么會(huì)和b1有關(guān)聯(lián)呢?
-
追答
同學(xué)你好。自回歸模型假設(shè)包括:時(shí)間序列是協(xié)方差平穩(wěn)的,殘差是不相關(guān)的,殘差的方差是同方差的。如果違反假設(shè),使用OLS回歸將出錯(cuò)。
