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2024-12-29 10:57老師,您好,請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)解釋一下如下截圖中,老師課上寫的兩個(gè)可以做delta neutral portfolio的思路(特別是這里提到的1/?,我有點(diǎn)模糊這里的?指的是call option's delta嗎?),這個(gè)是二級(jí)的內(nèi)容,學(xué)的不夠牢固,需要再講解一下,謝謝。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2024-12-30 14:01
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同學(xué)您好
這里的本質(zhì)就是構(gòu)建一個(gè)delta等于0的組合,因此我們只需要把握這一個(gè)核心點(diǎn)來(lái)匹配即可。您可以看一下我給你的總結(jié)。另外在構(gòu)建這種組合的時(shí)候,要先確認(rèn)你手里有的是股票,還是option。
