Sunny
2024-12-29 14:15the well-constructed portfolio 最后一個(gè)example,為啥沒有用lower idiosyncratic來選出正確答案,居然用最少股票種類,那不就是concentrated了么?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-12-30 17:49
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同學(xué),上午好。
well constructed需要滿足risk efficient,
risk efficient具體是active return一定下,active risk 越小越好;active risk一定下,active share越大越好。
active share與股票數(shù)量一般是反向關(guān)系,股票數(shù)量越少,active share越大。
