王同學(xué)
2024-12-29 20:06老師好，我們知道straddle wants volatility那么為什么答案不是short straddle呢？是的話，可以選嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-12-30 10:23
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同學(xué)你好。注意straddle&strangle wants volatility是站在long方的角度來說的：不論是long straddle還是long strangle，long方都只有在股價(jià)變得足夠高或者足夠低的時(shí)候才能獲利（換句話說，當(dāng)股價(jià)波動(dòng)率足夠大時(shí)這兩個(gè)策略更容易獲利，所以說wants volatility）。而short straddle & short strangle是long straddle & long strangle的對(duì)手方，long方獲利/虧損short方就虧損/獲利，因此short方是在波動(dòng)率較大時(shí)會(huì)虧損的，所以short strangle并不是“wants volatility”。
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