夏同學(xué)
2025-01-01 12:16P11的historical simulation中的loss如何計(jì)算
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-01-02 09:39
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同學(xué)你好。以-0.5為例:第500天的組合價值 = USD 76.3m;在第一個scenario中,通過歷史數(shù)據(jù)對市場變量進(jìn)行模擬、我們可以基于模擬結(jié)果計(jì)算出一個該情景下的組合價值 = USD 76.8m。這意味著在該情景下,組合賺了76.8 - 76.3 = USD 0.5m,換句話說就是損失了USD -0.5m。
