夏同學(xué)
2025-01-01 22:05p7的計(jì)算結(jié)果為什么是2.91,按照式子應(yīng)該是2.9995
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-01-02 09:44
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同學(xué)你好。這里授課老師公式寫錯(cuò)了,造成的不便還請諒解。第五年的條件違約概率求的是條件于前四年都沒有違約、在第五年違約的概率,等于第五年的無條件違約概率/(1 - 第四年的累積違約概率) = 2.45%/(1 - 15.87%) = 2.91%。
