夏同學
2025-01-02 00:06p10種的N-1(PD)中N是標準正態(tài)分布嗎?而且PD為什么是正態(tài)分布?
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1個回答
黃石助教
2025-01-02 09:46
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同學你好。N是標準正態(tài)分布。這邊之所以是正態(tài)分布,是因為在一開始我們使用Gaussian copula進行了一步轉(zhuǎn)換、將不易建模的非正態(tài)分布變量轉(zhuǎn)換成了標準正態(tài)分布變量。
