夏同學(xué)
2025-01-02 00:13default rate和pd的區(qū)別是什么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-01-02 09:47
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同學(xué)你好。是一回事兒,只不過worst-case default rate指的是在極端情況下(根據(jù)Basel II要求,此處應(yīng)是99.9%的概率下最差的情況)的違約概率。
