杜同學(xué)
2019-03-13 19:2311 A D是如何操作的 怎樣加權(quán)呢
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2019-03-14 18:22
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同學(xué)你好
A選項，我這邊設(shè)計了一個例子，如圖
D選項
Correlation-weighted historical simulation
和Volatility-weighted Historical Simulation相對應(yīng)的，那么就是Correlation-weighted historical simulation。這個方法了解一下就可以了。通常認(rèn)為，當(dāng)市場波動率比較高的時候，就是市場出現(xiàn)風(fēng)險的時候，此時比較有代表性的就是違約之間的相關(guān)系數(shù)也會出現(xiàn)一個上漲。所以相關(guān)系數(shù)的上漲，其實也可以預(yù)示著市場將有比較大的風(fēng)險出現(xiàn)了。這兩個指標(biāo)的話是一個同項指標(biāo)，所以有的時候用波動率來進行調(diào)整，有的時候也可以用相關(guān)性來進行調(diào)整。這兩個整體思想是一樣的。
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