杜同學(xué)
2019-03-13 19:2311 A D是如何操作的 怎樣加權(quán)呢
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-03-14 18:22
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同學(xué)你好
A選項(xiàng)，我這邊設(shè)計(jì)了一個(gè)例子，如圖
D選項(xiàng)
Correlation-weighted historical simulation
和Volatility-weighted Historical Simulation相對(duì)應(yīng)的，那么就是Correlation-weighted historical simulation。這個(gè)方法了解一下就可以了。通常認(rèn)為，當(dāng)市場(chǎng)波動(dòng)率比較高的時(shí)候，就是市場(chǎng)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，此時(shí)比較有代表性的就是違約之間的相關(guān)系數(shù)也會(huì)出現(xiàn)一個(gè)上漲。所以相關(guān)系數(shù)的上漲，其實(shí)也可以預(yù)示著市場(chǎng)將有比較大的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)了。這兩個(gè)指標(biāo)的話(huà)是一個(gè)同項(xiàng)指標(biāo)，所以有的時(shí)候用波動(dòng)率來(lái)進(jìn)行調(diào)整，有的時(shí)候也可以用相關(guān)性來(lái)進(jìn)行調(diào)整。這兩個(gè)整體思想是一樣的。
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