同同學(xué)
2025-01-04 01:28Hi Q4 not very clear. If active risk high, how to interpret as high on luck rather than low?
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2025-01-06 11:20
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同學(xué),上午好。
因為他們是Equity Replication Managers,要復(fù)制指數(shù),結(jié)果tracking error最大,沒復(fù)制好。但是獲得2.1%超額收益(最高),事辦砸了,但表現(xiàn)最好,所以被認(rèn)為是運氣好。
