用同學(xué)
2025-01-06 22:44請問:credit sprad里的LGD不用考慮擔(dān)保額嗎,即LGD=(EE-COL)×(1-RR)
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2025-01-07 11:31
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同學(xué)你好,
通常情況默認(rèn)不考慮,除非題干中有額外說明有擔(dān)保。
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追問
那就是說credit spread和expected loss計(jì)算是一樣的,都需要考慮擔(dān)保額?=POD×LGD×(EE-COL)。這樣的話,講義里公式就不對了,不是通用的公式
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追答
兩個一樣的,這里通常情況默認(rèn)都不考慮,除非題干有特殊說明
