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2025-01-08 01:28這題為什么選b呢
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-01-10 11:08
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同學(xué),上午好。
FS(t) 是當(dāng)月的因子得分。
FS(t) is the factor score for the current month
SR(t)是當(dāng)月的實(shí)際收益。
SR(t) is the strategy's holding period return for the current month
如果當(dāng)月得分,與次月收益有很強(qiáng)的相關(guān)性,那么可以用當(dāng)月計(jì)算出來(lái)的因子得分來(lái)預(yù)測(cè)下個(gè)月的實(shí)際收益。,所以要計(jì)算FS(t) and SR(t + 1)的相關(guān)性。
