白同學(xué)
2025-01-09 15:25這里老師是口誤了嗎？短期利率中期利率都上升，長期利率上升不是很明顯，不是說明利率曲線更加curvature了嗎？應(yīng)該是利率曲線的曲度變大了，組合相對(duì)于benchmark少配了中短期債券，所以才導(dǎo)致的超額收益才對(duì)吧？
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1個(gè)回答
開開助教
2025-01-10 09:26
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同學(xué)你好，
是的，從前面表格中我們發(fā)現(xiàn)短中長期benchmark收益率都是負(fù)的，所以所有期限的利率都是上行的。而由于曲率增加，所以中期的收益率上行的更多，少配中期債產(chǎn)生了超額收益。
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