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2025-01-09 15:55老師 年化的Rf應(yīng)該是0.1%*12吧?因為題目說了是current one month rf=0.1%,所以應(yīng)該是(1+0.1*12)^1/12次方嗎?
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1個回答
Essie助教
2025-01-10 09:06
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同學(xué)你好,不需要調(diào)整無風(fēng)險收益率,雖然它說one month rf=0.1%,但是報價報的都是年化的利率,所以0.1%本質(zhì)上還是一年的,所以不需要*12.
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好的,謝謝老師
