陳同學(xué)
2025-01-09 22:52老師好,第三題不是很明白,(1)預(yù)測收益里面HF和Public Equity收益都是負(fù)數(shù),為什么還要繼續(xù)多配呢?盡管是stress testing,但是既然給了這個表格那么也還是要參考吧...HF和Public Equity減配沒有達(dá)到range的Lower bound(2)TAA本身是短線操作,那么即便我不投HF和Public Equity,因為Cash和Bond的收益率不錯,短期減配HF和Public Equity空余出來的資金持有cash和bond也不是不可以?
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1個回答
Simon助教
2025-01-10 09:43
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同學(xué),上午好。
因為未來的預(yù)期是equities to be trending upwards,所以要多配置股票。
而exhibit 2 是壓力測試,就是在最最最極端的情況下,public equity也只是-3.00%,所以,可以大膽放心配置股票。
